Pregunta sobre la formula CASE WHEN

"¿Cómo puedo hacer una declaración Case When anidada para una búsqueda guardada? En otras palabras:

If A or B then 1  else if  C or D then 2  else if E or F then 3

Más concretamente

case when {entitystatus}='A' or {entitystatus}='B' then 1 else case when {entitystatus}='C' or {entitystatus}='D' then 2 else case when {entitystatus}='E' or {entitystatus}='F' then 3 end

No consigo la combinación correcta de usar paréntesis, CASE WHEN, ELSE CASE WHEN. ¿Hay alguna forma mejor de hacerlo?"